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题名/责任者:

Computation of greeks using malliavin calculus:malliavin calculus for both continuous and jump processes and greeks in finance/Farai Julius Mhlianga, R.I. Becker

版本说明:

影印本

出版发行项:

哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5603-4483-6/CNY48.00

载体形态项:

190, x页;21cm

并列正题名:

利用马利亚万微积分进行Greeks的计算:连续过程、跳跃过程中的马利亚万微积分和金融领域中的Greeks

其它题名:

Malliavin calculus for both continuous and jump processes and greeks in finance

丛编项:

国外优秀数学著作原版系列

个人责任者:

马拉加 (Mhlanga, Farai Julius) 著

个人责任者:

贝克尔 (Becker, R. I.) 著

学科主题:

微积分-研究-英文

中图法分类号:

O172

提要文摘附注:

本书主要探讨了该积分的相关性质与应用。本书共分七章, 具体内容包括: 马利亚万微积分的背景、马利亚万微积分的基本性质、马利亚万导数、斯科罗霍德积分、SDEs与马利亚万微积分、希腊人对连续过程计算的马利亚万微积分的应用、高斯过程白噪音微积分在希腊人计算中的应用、随机测试函数和随机分布函数、纯跳跃莱维SDEs的马利亚万微积分、针对跳跃扩散过程的希腊人的计算等。

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